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Real Options Super Lattice Solver

de Real Options Valuation

Real Options Super Lattice Solver es tanto una aplicación independiente como un programa accesible desde una hoja de cálculo que permite analizar y calcular opciones reales e incorporarlas en modelos propios de hojas de cálculo.

Descripción | Más información | Demos | Precios | Sectores | Plataformas

Vaya más allá de la teoría académica y empiece a aplicar las opciones reales con este nuevo programa. Si bien está escrito en código de programación, Real Options Super Lattice Solver (SLS) es tanto un programa independiente como un add-in para Excel que permite analizar y calcular opciones reales e incorporarlas en modelos propios de hojas de cálculo. El nuevo diseño de los módulos de opciones personalizables posibilita la creación de sus propios modelos a la carta, en que todas las funciones y ecuaciones matemáticas están visibles, haciendo con ello que resulten más fáciles de entender y comunicar. Algunas de las opciones reales, financieras y stock options que resuelve son las siguientes:

  • Opciones americanas, europeas, Bermudas y personalizables 
  • Opciones de abandono, contracción, expansión y elección
  • Cambio de las opciones de volatilidad
  • Opciones exóticas de barrera simple o doble
  • Opciones financieras, opciones reales y stock options
  • Opciones de fase múltiple y de bienes subyacentes múltiples
  • Opciones compuestas simultáneas y secuenciales de fases múltiples
  • Opciones especializadas (Reversión de la Media, Jump-Diffusion, Rainbow)
  • Software independiente con funcionalidad de add-in de Excel (compatible con simulación y optimización)
  • Materiales de ayuda adicionales: 5 libros, cursos en DVD, cursos en vivo, manual de usuario, fichero de ayuda, amplia biblioteca de ejemplos, casos reales de ejemplo, y consultoría de proyectos 
  • Funciones y ecuaciones visibles
  • Modelos de cálculo de volatilidad
  • Opciones personalizadas totalmente definidas por el usuario

Ventajas
Aplicar las opciones reales con SLS le ofrece muchas ventajas, incluyendo la posibilidad de:

  • Aprovechar sus actuales análisis VANy añadir capas de sofistificación como las simulación dinámica, las opciones reales y la optimización
  • Disponer de un marco de trabajo para identificar, valorar, seleccionar y priorizar los proyectos adecuados 
  • Obtener una visión más amplia sobre el valor estratégico y la flexibilidad de gestión en la toma de decisiones
  • Evaluar correctamente el valor estratégico intrínseco de los proyectos y eliminar la posibilidad de subestimar el valor estratégico de ciertos proyectos 
  • Identificar, registrar y valorar oportunidades estratégicas futuras 
  • Incorporar nuevas decisiones con el tiempo, en contraposición a los modelos VAN en que todas las decisiones se determinan al inicio 
  • Analizar diferentes vías de decisión estratégica, en contraposición a los modelos VAN, de una sola vía
  • Utilizar un proceso fiable, reproducible y consistente para la toma de decisiones
  • Obtener un significativo ahorro frente a la alternativa de contratar consultores externos para obtener un análisis de opciones reales
  • Utilizar la simulación de Monte Carlo en variables de riesgo
  • Trabajar con un software intuitivo con potentes herramientas de análisis 
  • Solucionar problemas que no pueden resolverse de otra forma 

Opciones Resueltas

  • Opciones americanas, europeas, Bermudas y personalizables 
  • Opciones de abandono, contracción, expansión y elección
  • Opciones compuestas simultáneas y secuenciales de fases múltiples
  • Cambio de las opciones de volatilidad y estructura de término
  • Opciones exóticas de barrera simple o doble
  • Opciones financieras, opciones reales y stock options
  • Opciones de fase múltiple y de bienes subyacentes múltiples
  • Opciones especializadas (Reversión de la Media, Jump-Diffusion, Rainbow)
  • Opciones personalizadas totalmente definidas por el usuario

Algoritmos

  • Modelos de opciones americanas y europeas de formulario cerrado 
  • Lattices binomiales, trinomiales, tetranomiales y pentanomiales
  • Simulaciones dependientes de la vía con Risk Simulator

Materiales de soporte

  • 5 libros sobre análisis de riesgo, opciones reales y valoración de opciones escritos por el creador del programa
  • DVD de formación sobre opciones reales y análisis del riesgo (simulación, predicción, optimización, opciones reales y estadística aplicada al negocio)
  • Cursos en vivo sobre opciones reales y gestión del riesgo
  • Manual de usuario detallado, fichero de ayuda y amplia colección de modelos de ejemplo
  • Servicios de consultoría

Características

  • Interfaz amigable 
  • Completo manual de usuario, que ilustra la funcionalidad de los módulos con casos de ejemplo y aplicaciones
  • Casos de negocio estratégicos que muestran aplicaciones reales, y que muestran desde el enfoque del problema hasta la solución software
  • Varias nuevas aproximaciones para calcular la volatilidad
  • Capacidad de crear opciones personalizadas
  • Ecuaciones y cálculos visibles en los módulos de opciones personalizadas, lo que permite la simulación de Monte Carlo, la predicción y la optimización, así como el enlace de fórmulas de otras hojas de cálculo
  • Compatible con Risk Simulator para ejecutar simulaciones de Monte Carlo simulation, predicciones y optimizaciones
 
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