Real Options Super Lattice Solver

de Real Options Valuation

Vaya más allá de la teoría académica y empiece a aplicar las opciones reales con este nuevo programa. Si bien está escrito en código de programación, Real Options Super Lattice Solver (SLS) es tanto un programa independiente como un add-in para Excel que permite analizar y calcular opciones reales e incorporarlas en modelos propios de hojas de cálculo. El nuevo diseño de los módulos de opciones personalizables posibilita la creación de sus propios modelos a la carta, en que todas las funciones y ecuaciones matemáticas están visibles, haciendo con ello que resulten más fáciles de entender y comunicar. Algunas de las opciones reales, financieras y stock options que resuelve son las siguientes:

• Opciones americanas, europeas, Bermudas y personalizables 
• Opciones de abandono, contracción, expansión y elección
• Cambio de las opciones de volatilidad
• Opciones exóticas de barrera simple o doble
• Opciones financieras, opciones reales y stock options
• Opciones de fase múltiple y de bienes subyacentes múltiples
• Opciones compuestas simultáneas y secuenciales de fases múltiples
• Opciones especializadas (Reversión de la Media, Jump-Diffusion, Rainbow)
• Software independiente con funcionalidad de add-in de Excel (compatible con simulación y optimización)
• Materiales de ayuda adicionales: 5 libros, cursos en DVD, cursos en vivo, manual de usuario, fichero de ayuda, amplia biblioteca de ejemplos, casos reales de ejemplo, y consultoría de proyectos 
• Funciones y ecuaciones visibles
• Modelos de cálculo de volatilidad
• Opciones personalizadas totalmente definidas por el usuario

Ventajas
Aplicar las opciones reales con SLS le ofrece muchas ventajas, incluyendo la posibilidad de:

• Aprovechar sus actuales análisis VANy añadir capas de sofistificación como las simulación dinámica, las opciones reales y la optimización
• Disponer de un marco de trabajo para identificar, valorar, seleccionar y priorizar los proyectos adecuados 
• Obtener una visión más amplia sobre el valor estratégico y la flexibilidad de gestión en la toma de decisiones
• Evaluar correctamente el valor estratégico intrínseco de los proyectos y eliminar la posibilidad de subestimar el valor estratégico de ciertos proyectos 
• Identificar, registrar y valorar oportunidades estratégicas futuras 
• Incorporar nuevas decisiones con el tiempo, en contraposición a los modelos VAN en que todas las decisiones se determinan al inicio 
• Analizar diferentes vías de decisión estratégica, en contraposición a los modelos VAN, de una sola vía
• Utilizar un proceso fiable, reproducible y consistente para la toma de decisiones
• Obtener un significativo ahorro frente a la alternativa de contratar consultores externos para obtener un análisis de opciones reales
• Utilizar la simulación de Monte Carlo en variables de riesgo
• Trabajar con un software intuitivo con potentes herramientas de análisis 
• Solucionar problemas que no pueden resolverse de otra forma 

Opciones Resueltas

• Opciones americanas, europeas, Bermudas y personalizables 
• Opciones de abandono, contracción, expansión y elección
• Opciones compuestas simultáneas y secuenciales de fases múltiples
• Cambio de las opciones de volatilidad y estructura de término
• Opciones exóticas de barrera simple o doble
• Opciones financieras, opciones reales y stock options
• Opciones de fase múltiple y de bienes subyacentes múltiples
• Opciones especializadas (Reversión de la Media, Jump-Diffusion, Rainbow)
• Opciones personalizadas totalmente definidas por el usuario

Algoritmos

• Modelos de opciones americanas y europeas de formulario cerrado 
• Lattices binomiales, trinomiales, tetranomiales y pentanomiales
• Simulaciones dependientes de la vía con Risk Simulator

Materiales de soporte

• 5 libros sobre análisis de riesgo, opciones reales y valoración de opciones escritos por el creador del programa
• DVD de formación sobre opciones reales y análisis del riesgo (simulación, predicción, optimización, opciones reales y estadística aplicada al negocio)
• Cursos en vivo sobre opciones reales y gestión del riesgo
• Manual de usuario detallado, fichero de ayuda y amplia colección de modelos de ejemplo
• Servicios de consultoría

Características

• Interfaz amigable 
• Completo manual de usuario, que ilustra la funcionalidad de los módulos con casos de ejemplo y aplicaciones
• Casos de negocio estratégicos que muestran aplicaciones reales, y que muestran desde el enfoque del problema hasta la solución software
• Varias nuevas aproximaciones para calcular la volatilidad
• Capacidad de crear opciones personalizadas
• Ecuaciones y cálculos visibles en los módulos de opciones personalizadas, lo que permite la simulación de Monte Carlo, la predicción y la optimización, así como el enlace de fórmulas de otras hojas de cálculo
• Compatible con Risk Simulator para ejecutar simulaciones de Monte Carlo simulation, predicciones y optimizaciones